가장 중요한 것은 실패로부터 배우는 경험이다. 확률분포는 말은 쉽지만 실상은 수학적이고 이상적인 개념이다. 현실에 당면한 선택지에서 미래가 어떤 식으로 분포될지 우리가 완벽하게 알 수는 없다. 계속해서 시도하고 깨지고, 이를 발판으로 의사 결정 원칙을 수정해나가야 한다.
칼 포머는 시행착오에 의한 오차 수정이
인간의 유일한 학습 방안이라고 한 바 있다.
비즈니스와 경영의 세계에서도 주식 투자와 마찬가지로 일시적이며 단기적인 성공을
목표로 한다면 확률적 사고는 필요가 없다.
확률적 사고는 장기적 성공을 목표로 할 때
그 진가를 발휘한다.
장기적 성공과 단기적 성공은 전혀 다르다. 아니, 단기적 성공은 오히려 장기적 성공을 방해하는 요인이 된다. 그런데 기업 대부분은 단기적 성공을 이루기 위해 아등바등한다.
단기적 성공이 축적되면 장기적 성공으로 이어진다고 믿기 때문이다. 하지만 사실 장기적
성공은 단기적 성공의 축적의 산물이 아니다. 장기적 성공을 달성하기 위해서는 발상의 전환이 필요하다.
불확실성은 누구도 지배할 수 없다. 승자이든 카리스마 경영자이든 미래를 예측할 수 없으며,
그들이 원하지 않는 일도 일어나기 마련이다. 자신을 절대시하고 마음에 들지 않는 것을
배척하기만하면 뜻밖의 일에 대비하지 못하고 잘못 대처하게 된다.
카리스마적 존재나 천재가 치명적인 실수를 범하는 것은 세계가 불확실하기 때문이다.
확실성의 세계관에서는 절대시되는 카리스마나 천재성이 불확실성의 세계에서는 성공의 필수요건이 아니라 오히려 파멸을 초래하는 요인이 되기도 한다. 바로 이 점이 불확실성이 지닌 가장 기묘한 성질 중 하나다.
설령 도중에 실패를 경험하더라도 올바른 판단을 하기 위해 노력하면 긴 안목으로 보았을 때
성공할 수 있다. 사람은 우연을 통제할 수 없다. 할 수 있는 것은 올바른 판단을 거듭하는 것 뿐이다.
한편 잘못된 판단이었는데도 불구하고 단순히 우연에 의해 성공한 것에 만족해서 스스로 반성하지 않으면 언젠가 파멸적인 사태를 초래할 가능성이 커진다. 확률적 사고는 막연한 것처럼 보일지 모르지만, 장기적으로 성공을 지속할 수 있는 것과 그렇지 않은 것을 나누는 분수령이 된다.
불확실성의 세계에서는 다양성 확보, 실패의 허용과 활용, 장기적 관점이 필요하다. 이 세 가지가 확률적 사고의 키워드다. 이런 요소가 갖춰지면 다양한 관점을 받아들이고 때로는 작은 실패를 반복하고 조금씩 전진하면서 오랫동안 지속되는 성공을 이루게 된다.
이것이 고대 로마와 생명 진화의 과정에서 볼 수 있는 '시행착오에 의한, 계획이 없는 진보'이며,
그야말로 확률적 사고의 진수다.
다부치 나오야
일본 유명 금융 애널리스트이자 컨설턴트로
밀레투스 파이낸셜 대표이사. 일본 장기신용은행에 입사해 파생상품을 개발하고
포트폴리오를 운용했다.
해외증권사에서 금융시장 파생상품 포트폴리오 관리 책임. 일본 최대 투자은행인 미쓰비씨UFJ에서 채권운용, 리스크 관리, 상품 개발 등 다방면 역임. 일본 금융공학, 파생상품론 영역에서 유명 작가.
